marzo 2026
#Risk Management
La fallacia nella correlazione tra asset
Nella finanza quantitativa e nella gestione istituzionale del risparmio, il coefficiente di correlazione lineare di Pearson rappresenta il parametro…
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Andrea Muti - Finanza
Studente di Economia e finanza. Pubblico analisi tecniche su risk management, derivati, crypto, mercati finanziari e geopolitica.
marzo 2026
#Crypto #Quant
Bitcoin oltre la finanza
La vera innovazione di Bitcoin non risiede nella scoperta di un singolo algoritmo inedito, bensì nella combinazione sinergica e coordinata di tecnologie…
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maggio 2026
#Crypto
Tokenizzazione degli asset finanziari
Il passaggio della tokenizzazione degli asset del mondo reale da esperimento di nicchia a pilastro infrastrutturale globale ha una data precisa: il 20 marzo…
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agosto 2026
#Derivatives
Rendimento ETF hedged vs Unhedged
Questo studio analizza l'impatto economico di lungo periodo della copertura valutaria sui rendimenti degli investimenti in strumenti finanziari espressi in…
Leggi tutto →4 min di lettura
luglio 2026
#Derivatives #Risk Management
Collar Pricing in Illiquid markets
Questo studio analizza l'efficienza economica e la fattibilità operativa di una strategia di copertura tramite Collar (acquisto di un'opzione Put OTM e…
Leggi tutto →2 min di lettura
luglio 2026
#Derivatives #Quant
Analisi Comparativa e Modelli di Pricing di Interest Rate Swap (IRS) e Cross-Currency Basis Swap (CCBS) nel Framework Dual-Curve OIS
Questo studio analizza in chiave teorica e quantitativa i meccanismi di funzionamento, le metodologie di pricing e le proprietà di gestione del rischio degli…
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